金融工程之维纳过程与伊藤引理(ppt 48页)

主要内容
第12章 维纳过程和伊藤引理
期权的估值
12.1弱式效率市场假说与马尔可夫过程
12.2维纳过程（ Wiener Process ）
维纳过程（ Wiener Process ）
程序：维纳过程的模拟
当股票价格服从普通布朗运动时的走势图
当股票价格服从几何布朗运动时的走势图
股票价格的一般变动
12.3 股票价格的一般变动
布朗运动－股票价格
指数布朗运动－股票价格
上证指数
12.4 Ito’s Lemma
12.5 股票价格的对数正态特性
关于对数正态分布
对数正态分布
几何布朗运动的深入分析
几何布朗运动的深入分析（2）
几何布朗运动的深入分析（3）
（1）几何布朗运动意味着股票价格服从对数正态分布。
（2）股票价格对数收益率服从正态分布
结论
12.6 随机过程的蒙特卡罗模拟
经济和金融中的模拟方法
模拟中的“随机数”
模拟的计算机实现
12.7 蒙特卡罗模拟的实现
EViews程序如下：
例2：DW统计量分布的蒙特卡罗模拟
有关随机数发生器

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