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金融经济学讲义课件(ppt 255页)

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金融保险
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金融经济学,经济学讲义
金融经济学讲义课件(ppt 255页)内容简介
第六讲要点
一般经济均衡理论的意义
歌德 (Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832)
帕累托 (Vilfreto Pareto, 1848-1923)
熊彼德 (Joseph Schumpeter, 1883-1950)
维特根斯坦 (Ludwig Wittgenstein,  1889-1951)
库普曼(1975 年诺贝尔经济学奖获得者)Tjalling C. Koopmans (1910-1986)
Kenneth J. Arrow and Frank H. Hahn
Frank H. Hahn  (1925-)
Gerard Debreu (1921-2004)
7.1 纯交换经济的数学表达
7.2 纯交换经济的一般经济均衡的存在定理
7.3 金融市场的一般均衡的存在
7.4 CAPM 的均衡定价讨论
7.5 APT 的均衡定价讨论
第八讲Black-Scholes 期权定价理论
8.1 Black-Scholes 欧式买入期权定价公式
 8.2 Black-Scholes 公式的前驱
8.3 Black-Scholes 公式的 Cox-Ross-Rubinstein (二叉树方法) 推导
J.J.Laffont 论一般经济均衡与期权定价理论
“二叉树方法”蕴涵的各种概念
“二叉树方法”蕴涵的各种概念(续)
 8.4 一般的有限状态多期模型
离散证券市场交易的数学模型
8.5 资产定价基本定理的新形式以及鞅的概念
8.6 更一般的多期模型及其与线性定价法则的联系
一个启发性的问题:马路上是否有100元可捡?
有效市场理论的历史
Bachelier 的观念
随机游走、布朗运动和鞅
随机游走、布朗运动和鞅 (续)
Fama 的有效市场的定义
三种形式的有效市场 Roberts (1967)
市场有效性检验
一些基本概念
市场有效性检验 (续)
有效市场与无套利假设
Fama 1991
Fama 1992
Campbell, Lo and Mackinlay 1997
Cochrane 1999
Cochrane 1999  (续)
Shiller 2003
Shiller 2003 (续)
有效市场理论的几个问题
Cochrane (2001)非理性和联合假设
非理性和联合假设(续)
Lo (罗闻全)的一些见解
Lo (罗闻全)的一些见解(续)
Lo 提出用 AMH 取代 EMH
AMH 的 6 个原始成分
9.4 信息集的一种定义以及理性预期均衡
9.5 从理性预期均衡来看 CAPM 和 APT
随机分析概要
布朗运动与鞅
Black-Scholes 模型
Girsanov 定理导得的鞅测度
10.1 Brown 运动、随机分析等的一些启发性叙述
10.2 随机分析的进一步叙述
10.3  连续时间的 Black-Scholes 模型和期权定价公式
10.4 Black-Scholes 公式原来的推导
10.5 利率期限结构的连续时间模型

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