金融数学之均值方差证券投资组合选择模型(ppt 65页)

主要内容
第三章均值方差证券投资组合选择模型
第一节  风险和收益的数学度量
证券之间关联性——相关系数
组合的期望和方差计算方法
两种证券的结合线
第二节马克维茨模型的运作过程
投资组合几何表示和可行域
可行域必须满足的形状
有效边界和有效组合
对风险补偿的偏好和无差异曲线 
切点是最佳证券组合点
第三节 组合有效前沿的数学推导
前沿组合的数学表述和求解
证券组合前沿
证券组合前沿的性质
证券组合有效前沿的几何结构
双曲线图形
最小方差证券组合mvp
有效证券组合（或有效边界）efficient portfolios
第四节零协方差前沿证券组合
zc(p)的几何含义
非前沿组合的零协方差组合
zc(q)的几何含义
垂直传导性
水平传导性
q零协方差组合生成的前沿曲线Fq
第五节用前沿组合对任意组合定价
定价公式推导的图形说明
定价公式的事后形式
第六节  存在无风险证券情况下的证券组合前沿和定价
无风险证券情况下组合前沿问题的数学提法和求解
无风险证券情况下证券组合前沿是直线型
无风险证券情况下组合前沿的组合含义和几何结构
对于rf＜A/C
rf＜A/C的几何图形
rf＞A/C
rf＝A/C
存在无风险资产情况下定价问题
从几何图形角度计算e的权重
资产定价公式
夏普率（Sharpe Ratio）
*第七节一般证券投资组合选择模型
一般证券选择模型的数学叙述
一般意义下的有效证券组合
证券的b值用有效组合对任意证券定价
b值的风险含义及其相关性质
有关b值的三个定理
利用有效证券组合进行事前定价
不存在无风险证券情况下定价公式变形
两种特殊效用函数情况下定价公式的简化
第八节无差异曲线性质数学证明
无差异曲线的单调性
无差异曲线的凸性
无差异曲线与纵轴正交
附录3-1组合风险收益数学表示
附录3-4 最优解唯一存在定理

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