股指期货推出对股票市场影响的实证研究报告(DOC 34页)
股指期货推出对股票市场影响的实证研究报告(DOC 34页)内容简介
股指期货推出对股票市场影响的实证研究报告(DOC 34页)目录:
1、引言
2、股指期货的推出对股票市场波动性的影响
2.1 现有对成熟市场的实证研究成果
2.2 研究方法
2.3 新兴市场的实证研究
3、股指期货的推出对指数成分股估值的影响
3.1 研究方法
3.2 新兴市场的实证研究
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2.2 研究方法
研究指数期货的引入对股票价格波动性的影响,需要解决两方面的问题:首先,指数期货是否对股票市场的波动性产生了影响;其次,如果存在这种影响,那么这种影响是稳定了基础现货市场,还是加剧了现货市场的不稳定性。现有研究的争议主要是对所使用的波动性度量方法的分歧方面,正如Board和Suteliffe(1991)表明,波动性的研究结果对于所使用的波动性的度量方法是敏感的。检验期货市场的引入对现货市场波动性影响的常用方法是F检验和GARCH模型。
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