金融计量经济之时间序列模型的理论与方法(ppt 128页)

金融计量经济之时间序列模型的理论与方法目录：
第一节、时间序列分析模型的一般描述
第二节、时间序列的平稳性及其检验
第三节、协整分析与误差修正模型
第四节、Granger 因果检验

 

金融计量经济之时间序列模型的理论与方法内容提要：
时间序列分析模型的一般描述：
时间序列，就是各种社会、经济、自然现象的数量指标按照时间次序排列起来的统计数据。所谓时间序列分析模型，就是揭示时间序列自身的变化规律和相互联系的数学表达式。
时间序列分析模型分确定性模型和随机模型两大类。确定性模型主要有趋势模型、季节模型和指数平滑法，模型一般不涉及随机误差项。指数平滑法Eviews软件有专用语句及对象。
本课程主要介绍随机时间序列分析模型。

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