时间序列模型概述(ppt 46页)

时间序列模型概述目录：
第一节、平稳时间序列及其检验
第二节、经济变量的协整
第三节、因果关系检验

 

时间序列模型概述内容提要：
白噪声过程的本质：
目前时刻与过去时刻的值不相关，过去时刻对未来也没有任何有用的价值。“白”是因为它的谱与白光有相同的特点，它的普密度在所有的频率上都是常数。
单位根检验的基本原理：
David Dickey和Wayne Fuller的单位根检验（unit root test）即迪基——富勒（DF）检验，是在对数据进行平稳性检验中比较经常用到的一种方法。

 

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