珠宝行业证券投资、项目风险与通货膨胀(ppt 80页)

珠宝行业证券投资、项目风险与通货膨胀目录： 
第一章：证券投资组合 
第一节：证券投资组合概论 
第二节：证券组合的收益与风险 
第三节：投资机会集合和有效边界 
第四节：风险偏好和投资组合选择 
第二章：项目风险的定量分析方法——ＣＡＰＭ模型 
第一节：CAPM模型的理论假设及运用步骤 
第二节：ＣＡＰＭ模型参数值的确定 
第三章：考虑通货膨胀率下的最优资产组合模型 
第一节：带有无风险资产的均值-方差模型 
第二节：考虑通货膨胀率影响的最优资产组合模型 
第三节：数值模拟 
第四节：结语 

 

珠宝行业证券投资、项目风险与通货膨胀内容提要：
现代证券组合理论( Modern Portfolio Theory)研究的是在各种相互关联的、确定的、持别是不确定的结果条件下，理性的投资者应该怎样作出最佳投资选择。从而决定把一定数量的资金按合适的比例，分散投放于各种不同的让券亡，以实现投资效用最大化的目标。
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证券投资组合的意义：
所谓证券组合．是指在—定的假设条件下，通过选样若干种证券作为投资对象，以达到在保证预定收益率的前提下把风险降低到最小或者在既定风险的前提下使收益率最大的目标的有效的投资方法。
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证券组合的预期收益和风险的计算：
显然，按照证券组合理论的假设：在苦干种投资组合方案中，应该选择预期收益与其他组合相同而风险较低的组合；或者是风险相同而预期收益较高的组合。这便是所谓有效的证券组合。
为了决定这个有效的证券组合，必须计算三个重要的变量：预期收益、风险以及每种证券与其他各种证券之间的相关系数。

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