汽车行业风险与收益(ppt 43页)

汽车行业风险与收益目录：
1、定义风险和收益
2、用概率分布衡量风险
3、风险态度
4、证券组合中的风险和收益
5、投资分散化
6、资本-资产定价模型 (CAPM)

 

汽车行业风险与收益内容提要：
风险态度：
确定性等值 (CE) 某人在一定时点所要求
的确定的现金额，此人觉得该索取的现金
额与在同一时间点预期收到的一个有风险
的金额无差别.
……

总风险=系统风险+非系统风险
系统风险 是由那些影响整个市场的风险因素所引起的.
非系统风险 是由一种特定公司或行业所特有的风险.
……

挑战：
小企业或规模效应
市盈率效应
元月效应
这些异常的现象向 CAPM 理论提出了严峻的挑战.

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