商业银行操作风险的度量与管理(ppt 104页)
商业银行操作风险的度量与管理(ppt 104页)内容简介
商业银行操作风险的度量与管理目录:
一、 操作风险界定
二、 操作风险现状分析
三、 操作风险度量模型
四、 操作风险实证度量
五、 内部控制与操作风险
六、 操作风险管理(ORM)体系
商业银行操作风险的度量与管理内容提要:
操作风险的提出:
风险管理越来越受到金融机构的重视。科学有效的金融风险管理一方面可以保证金融机构健康、持续地运行,另一方面可以降低企业防范风险的资金成本,提高企业的竞争力。
目前,金融机构所面临的风险大体可以概括为市场风险(Market Risk)、信用风险(Credit Risk)以及操作风险(Operational Risk)。
市场风险是指由于特定的市场风险因素变化而引起的净收入或投资组合价值的波动。信用风险是指由于机构外部的合作伙伴、借款人、供货商违约引起的净收入或者净资产的波动。市场风险和信用风险很早就引起了金融机构的重视,到目前为止都已经有了较为成熟的风险管理技术。
操作风险的涵义:
虽然操作风险这个概念的提出已有较长的历史,但将其与其他两种风险并列为金融机构面临的三种主要风险则是最近几年的事情。国际银行监管巴塞尔委员会2001年以来连续三次发表长篇咨询报告,与业界磋商如何建立稳妥的操作风险管理和监管机制。在学术界,操作风险的研究也得到长足的发展,出现了一批从不同角度出发的操作风险度量模型,为操作风险的管理提供了较为可靠的基础。
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。本定义包括法律风险,但不包括策略风险和声誉风险(strategic and reputational risk)。
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