金融练金术

导 论
可以说，这本著作是我生命历程的写真。它不仅论及了许多我本人最持
久的兴趣，同时还融汇了我的思想发展的两条主线：抽象和务实。
抽象的线索发端于先。我对抽象问题的强烈兴趣萌生于自我存在的意识
开始觉醒的时候，当时我将理解行为本身看成是所要理解的中心问题，然而
理解自我——gnote aucton；nosce te ipsum①——只是一种奢望，这是因
为，要获得某种类似于知识的东西，至少要能够在主观和客观之间做一界定，
但就理解自我这一问题而论，两者却是一体的。思维活动本身就是思维对象
的一部分，从而思维活动缺乏独立的赖以裁定的参照点——即缺乏客观性。
在大学里我攻读经济学，但经济学理论带给我的惟有失望。它非但未能
解决前述问题，反而百般掩饰，避之犹恐不及，其原因在于经济学渴望成为
科学，而科学是被设定为客观的。如果承认经济学的研究对象——经济过程
的参与者——缺乏客观性，则经济学的科学性将是难以成立的。
当时我深受卡尔·波普尔关于科学方法的观点的影响，我接受了其中的
大多数，但有一个主要的观点例外。他竭力主张所谓的“方法论统一”①，即
适用于研究自然现象的方法和标准同样也适用于社会事件的研究，而我却认
为这两者之间有一个根本的区别，社会科学所研究的事件包含思维参与者，
而自然现象则没有。由参与者的思维活动所引发的问题在自然科学研究中没
有对应者，最相近的类比是在量子物理学中，科学观测受到海森堡的测不准
原理的约束，但在社会事件中，构成不确定的要素的，是参与者的思维本身
而不是外部观察者的干扰。自然科学的研究对象构成了一系列的事实，如果
在这一系列中出现了思维参与者，研究的内容自然不再局限于事实，还应该
包括参与者对事实的认知（perception）。在这里，因果链并不是直接从事
实导向事实，而是从事实到认知，再从认知到事实。如果在事实和认知间存
在某种对应（correspondent）或等价关系的话，这当然不至于会产生任何难
以克服的障碍，不幸的是这种假设无法成立，因为参与者的认知所涉及的不
是事实，而是一种本身取决于参与者认知的情境，因此不能看作是事实。
经济学理论引进了理性行为的假设企图避开这个问题，它假定人们可以
在有效待选项中作出最佳选择，但是作为认知的待选项与事实之间的区别却
莫名其妙地被取消了，其结果是一种极其优美的酷似自然科学的理论结构，
只可惜不切实际。在理想世界中，参与者拥有完备的知识，从而产生资源最
优配置的理论均衡，但在真实世界中，存在的只是不完备的理解和无可企及
的均衡，两者风马牛不相及。
参与者的理解与所参与的情境之间的关系问题，在我大学毕业之后很久
仍然盘旋在我心头，尽管谋生是第一要务，但在业务时间里我还是写了一篇
题为《意识的重负》的哲学论文来讨论这一主题，遗憾的是，除了标题之外，
全文乏善可陈，文章完成之后，我又否定了自己的表述。接着我花了三年时
间继续修改，直到有一天我重读自己前日所写下的
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