资产组合理论与因素模型培训课件(ppt 30页)

主要内容
第3章  资产组合理论与因素模型
3.1.1  马克维茨资产组合分析
3.1.2  投资者的期望效用
3.2.1  单个资产的收益与风险
3.2.2  资产组合的收益与风险
3.2.3  两证券组合的例子
3.2.4  资产组合与风险分散
3.3.1   资产组合的有效集
3.3.2   投资者偏好与无差异曲线
3.3.3   最佳组合的确定
3.4  因素模型
3.4.1  单因素模型
3.4.2  多因素模型
3.4.3  纯因素组合

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