现代证券投资理论培训课程(ppt 113页)

主要内容
证券投资组合理论
证券投资组合分析
资本资产定价模型
资本资产套利理论

 

内容摘要
第一节 证券投资组合理论
1952年美国经济学家Harry Markowitz，论文“资产组合的选择”
单期模型：t=0,t=1
证券组合投资指投资者根据确定的投资目标，选择足以满足需要和要求的证券种类和数量。
通常投资者对于投资活动最关注的问题是预期收益和预期风险的大小，他们尽可能建立起一个有效组合，使单位风险水平上收益最高，或单位收益水平上风险最小。

 

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