资本资产定价模型(ppt 43页)

主要内容
Lecture 9 资本资产定价模型（CAPM）
前面已经介绍
内容提要
综合来看
投资组合
投资组合的收益
投资组合的风险
协方差
相关系数
投资组合的收益和方差
多元化：分散投资（分散风险）
均方差（Mean Variance）图形
有效边界（ Efficient Frontier）
有效边界
三种资产的组合
可行集（Feasible Portfolio Selections）
多元化的有限性
风险的构成
系统风险原理
资本资产定价模型 (CAPM)
Beta：系统风险的衡量
Beta：直观印象
几种特殊资产的Beta系数
证券市场线（Security Market Line）
风险溢价率
资本资产定价模型(CAPM)
CAPM及其应用
小结

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