风险与收益培训课件(PPT 101页)

学习目标
一、风险的含义与分类
二、历史收益率的衡量
三、历史收益率方差与标准差
一、预期收益率
二、预期收益率的方差与标准差
一、投资组合预期收益率
二、两项投资组合收益率方差与标准差
三、N项投资组合收益率方差与标准差
四、风险资产组合有效边界
一、风险资产与无风险资产
二、资本市场线模型
一、基本假设
二、证券市场线
三、无风险利率与风险溢价
四、β系数
五、资产定价多因素模型
2.5.6 资产定价三因素模型
六、 资产定价三因素模型
本章小结
基本训练
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