投资理论知识(PPT 53页)

投资理论
主要内容
课程情况介绍
一、证券组合理论
1.1  效用函数
1.1.1  效用函数与风险态度
风险态度的测定－赌徒心态
三种效用函数的图形
CFP资格认证考试真题
风险的价格
确定等值财富
1.1.2  均值-方差框架下的效用函数
1.1.3  无差异曲线
补充内容1：资产组合理论
1.2  最小方差投资组合
1.3  有效集与资本市场线
案例：两个风险资产和一个无风险资产的最优投资组合
案例：两个风险资产和一个无风险资产的最优投资组合：思路
二、资本资产定价模型
补充内容2：资本资产定价模型
证券市场线
市场模型
三、套利定价理论
3.1  套利机会与无套利定价
3.2  套利定价理论
套利定价理论（APT）
例题
四、有效市场理论
4.1  随机游走假说与市场有效性
股票价格对利好消息的三种可能反映
4.2  有效市场的类型
4.3  市场有效性与意外事件影响
五、行为金融学简介
投资人的非理性行为

 

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