投资学之资产组合理论(PPT 40页)

主要内容
第一节  风险与风险偏好
信用违约掉期——次贷危机引发全球金融风暴的真正元凶
不同风险态度示意图
投资者风险类型及行为特征
不同风险资产的比较
股权风险溢价之谜
第二节  均值-方差分析
相关系数
资产组合分散化效果
第三节  最优资产组合选择
第四节  资产组合边界和有效前沿
组合边界的凸性
均值方差有效前沿

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