证券组合管理(PPT 41页)

主要内容
第10章  证券组合管理
一、证券组合管理及其必要性
马克维茨理论的重要贡献
二、证券组合的收益
持有期收益率（续）
投资组合的持有期收益率
预期收益的衡量：期望值
投资组合的期望收益率
三、证券组合的风险
风险属性的判断
总风险
资产组合的风险
两种证券组合的风险
1926-1997年各种投资的年总收益率(%)
相关系数
相关系数的性质
风险偏好与投资效用期望
最优风险投资组合
总结：任何一个投资和一个资产投资组合的选择问题
例题
他为何早就识破麦道夫的骗局？

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