投资学之投资组合的选择(PPT 45页)

主要内容
第四章投资组合的选择
不同ρ下收益与风险的关系几何表达
风险资产组合的可行集
风险资产组合可行集的一般式
风险资产组合有效集
无差异曲线图
最优风险资产组合的确定
一、确定最优风险资产组合——证券选择决策
补充：最小方差的风险资产组合的比例推导
举例
二、最优资本配置决策
资本配置线的形成
资本配置线（CAL）的形成图
资本配置线的意义
资本配置线的数学表达式
资本配置线（CAL）的几何图
最优资本配置的确定
最优资本配置推导
最优资本配置举例
资本配置习题
总结：最优风险资产组合的确定
总结：最优资本配置的确定
三种资产的最优资产组合——股票+债券+国库券
无风险资产与风险资产构成的资产组合的有效集
三种资产最优值的公式推导
最优值的计算
最优值的计算（2）
最优值的计算（3）
三资产最优组合的几何表达
小结
确定最优总资产组合步骤（计算每种资产的最优投资比例）
三种资产的最优资产组合习题

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