国际汇率风险管理(PPT 102页)
- 所属分类:
- 外汇与汇率
- 文件大小:
- 439 KB
- 下载地址:
- 相关资料:
- 汇率风险管理
国际汇率风险管理(PPT 102页)内容简介
第二章国际汇率风险管理
学习目的
第一节汇率风险概述
一、汇率风险的定义
二、汇率风险的种类
(一)交易风险(TransactionExposure)
例1
例2
(二)会计风险(AccountingExposure)
(三)经济风险(EconomicExposure)
第二节外汇风险管理
主要内容
(一)远期外汇交易的计算
(二)外汇期货交易(FutureTransaction)
外汇期货合约
外汇期货市场的组成
外汇期货交易与远期外汇交易的区别
外汇期货交易与远期外汇交易的联系
外汇期货市场套期保值交易
外汇期货卖方保值
外汇期货买方保值
(三)外汇期权交易(OptionTrading)
OptionMarkets–CallandPut
CallOption–Payoffdiagram
PutOption-Payoff
B.Exchange-tradedvsOTCoptions
OTCOptionMarkets
OTCOptions
OptionMarkets
外汇期权的种类
外汇期权交易操作
买入看涨期权
买入看跌期权
(四)货币市场借贷法(BSI法)
出口应收帐款
进口应付帐款
例题
(五)货币互换交易
货币互换交易步骤
非金融管理方法
(一)再结算中心
(二)选择合同货币
(三)加列合同条款
(四)提前或推迟结算
(五)LSI法(Lead-Spot-Invest)
交易风险综合运用案例
第一种方案
第二种方案
第三种方案
临界投资收益率
第四种方案
场内交易成本
场外交易成本
最优方案选择
..............................
学习目的
第一节汇率风险概述
一、汇率风险的定义
二、汇率风险的种类
(一)交易风险(TransactionExposure)
例1
例2
(二)会计风险(AccountingExposure)
(三)经济风险(EconomicExposure)
第二节外汇风险管理
主要内容
(一)远期外汇交易的计算
(二)外汇期货交易(FutureTransaction)
外汇期货合约
外汇期货市场的组成
外汇期货交易与远期外汇交易的区别
外汇期货交易与远期外汇交易的联系
外汇期货市场套期保值交易
外汇期货卖方保值
外汇期货买方保值
(三)外汇期权交易(OptionTrading)
OptionMarkets–CallandPut
CallOption–Payoffdiagram
PutOption-Payoff
B.Exchange-tradedvsOTCoptions
OTCOptionMarkets
OTCOptions
OptionMarkets
外汇期权的种类
外汇期权交易操作
买入看涨期权
买入看跌期权
(四)货币市场借贷法(BSI法)
出口应收帐款
进口应付帐款
例题
(五)货币互换交易
货币互换交易步骤
非金融管理方法
(一)再结算中心
(二)选择合同货币
(三)加列合同条款
(四)提前或推迟结算
(五)LSI法(Lead-Spot-Invest)
交易风险综合运用案例
第一种方案
第二种方案
第三种方案
临界投资收益率
第四种方案
场内交易成本
场外交易成本
最优方案选择
..............................
用户登陆
外汇与汇率热门资料
外汇与汇率相关下载