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国际汇率风险管理(PPT 102页)

所属分类:
外汇与汇率
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相关资料:
汇率风险管理
国际汇率风险管理(PPT 102页)内容简介
第二章国际汇率风险管理
学习目的
第一节汇率风险概述
一、汇率风险的定义
二、汇率风险的种类
(一)交易风险(TransactionExposure)
例1
例2
(二)会计风险(AccountingExposure)
(三)经济风险(EconomicExposure)
第二节外汇风险管理
主要内容
(一)远期外汇交易的计算
(二)外汇期货交易(FutureTransaction)
外汇期货合约
外汇期货市场的组成
外汇期货交易与远期外汇交易的区别
外汇期货交易与远期外汇交易的联系
外汇期货市场套期保值交易
外汇期货卖方保值
外汇期货买方保值
(三)外汇期权交易(OptionTrading)
OptionMarkets–CallandPut
CallOption–Payoffdiagram
PutOption-Payoff
B.Exchange-tradedvsOTCoptions
OTCOptionMarkets
OTCOptions
OptionMarkets
外汇期权的种类
外汇期权交易操作
买入看涨期权
买入看跌期权
(四)货币市场借贷法(BSI法)
出口应收帐款
进口应付帐款
例题
(五)货币互换交易
货币互换交易步骤
非金融管理方法
(一)再结算中心
(二)选择合同货币
(三)加列合同条款
(四)提前或推迟结算
(五)LSI法(Lead-Spot-Invest)
交易风险综合运用案例
第一种方案
第二种方案
第三种方案
临界投资收益率
第四种方案
场内交易成本
场外交易成本
最优方案选择

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