基金风险控制概述(PPT 65页)

基金风险控制
主要内容
对待风险的三种态度
重赏之下必有勇夫
不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里
资产组合(portfolio)的收益率与方差
商业银行风险
信用风险credit risk
市场风险 market risk
操作风险(operation risk)
流动性风险(liquidity risk)
信用风险
度量与管理信用风险：专家制度
度量与管理信用风险：信用评级
度量与管理信用风险：内部评级
度量与管理信用风险：Z值模型
信用风险案例1：美国国债会违约吗？？
信用风险案例2：海南发展银行的倒闭
利率的分类
利率的决定
利率风险管理
资金缺口管理
久期缺口管理
金融衍生工具的运用
远期利率协议，FRA 
利率互换，IRS
流动性概念
风险管理案例

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