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公司理财风险与资本预算(PPT 110页)

所属分类:
公司理财
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相关资料:
公司理财,理财风险,资本预算
公司理财风险与资本预算(PPT 110页)内容简介
主要内容
风险与资本预算
敏感性分析(Sensitivity Analysis)
情景分析(Scenario Analysis)
盈亏平衡分析(Break-Even Analysis)
蒙特卡罗模拟的步骤
投资组合理论
一、投资组合的风险计算
投资组合的风险计算
二、资本配置——风险资产和无风险资产
1.风险与无风险资产组合的资本配置
风险与无风险资产组合的资本配置
3.一种风险资产与一种无风险资产的资产组合
一种风险资产与一种无风险资产的资产组合
3.风险容忍度与资本配置
风险容忍度与资本配置
风险容忍度与资本配置
4.消极策略:资本市场线
消极策略:资本市场线
三、最优风险资产组合
1.分散化与资产组合的风险
分散化与资产组合的风险
2.两种风险资产的资产组合
两种风险资产的资产组合
前面图形的MATLAB程序
最优风险资产组合P
最优完整资产组合
建立一个完整资产组合的步骤
概念检查问题
证券分析
无风险资产有限制条件时的最优资产组合
多个资产时最优资产组合的构建:一个例子
CAPM模型
证券市场线(SML)
效用函数取二次多项式时的CAPM推导

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