OFSA资产负债管理解决方案详细介绍(PPT 80页)

主要内容
资产负债管理的理论和方法
ALM系统的工作流程
内部资金转移价格的理论和方法
FTP系统的工作流程
系统实施策略

 

 

什么是风险和风险管理?
什么是利率风险和资产负债管理（ALM）?
ALM资产负债管理的典型结果报告
简单的ALM案例研究–例子数据
简单的ALM案例研究–缺口报告示例
重定价缺口报告示例–RepricingGap
重定价缺口报告分析–RepricingGap
流动性缺口报告示例–LiquidityGap
流动性缺口报告分析–LiquidityGap
简单的ALM案例研究–MV市值/Duration持续期
MV市值/Duration持续期报告示例
MV市值敏感性报告示例
MV市值/Duration持续期报告分析
简单的ALM案例研究–EaR收益风险度
EaR收益风险度报告示例
EaR收益风险度报告分析
OracleRiskManager的业务功能实现方法
借助先进的风险分析方法,可以作出综合的、配套的假设
ALM资产负债管理的工作流程
ALM处理示例–定义利率变化场景和预测条件
ALM处理示例–基于自定义场景模拟的处理（目标选择）
ALM处理示例–基于自定义场景模拟的处理（参数配置）
ALM处理示例–基于自定义场景模拟的处理（计算模式）
ALM处理示例–基于自定义场景模拟的处理（结果审计）
ALM处理示例–基于随机场景模拟的处理（MV/VaR/EaR）
利息收益组成分析
盈利分析处理
没有转移价格的盈利分析
FTP内部资金转移价格应用于盈利分析：差额法
FTP内部资金转移价格应用于盈利分析：总额法
FTP的最佳实践
期限匹配法的概念－Matchedmaturitymethods
内部资金转移价格计算方法原理
OracleFTP提供的内部资金转移计价方法
OracleFTP的方法分类
基于期限的不同现金流计算方法
现金流持续期法－Duration
现金流加权平均法－Weightedaveragecashflow
现金流零折扣因子法－Zerocouponpricing
直接期限匹配法－Simplestraightterm
利率代码差额法－SpreadfromIRC
票面利率差额法－Spreadfromnoterate
移动平均法－Movingaverage
偿还曲线法－Redemptioncurve
FTP常见方法映射
制定内部资金转移价格收益率曲线的方法
FTP内部资金转移价格的处理步骤
FTP内部资金转移价格的工作流程
批量处理功能
支持多个转移价格TPrates
产品定价的基础－在线的转移价格计算TransferPricingOnline
OFSA的应用架构
基本的工作流程
基本的数据流程

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