系统性资本金要求(doc 33页)

目录
概要3
1引言5
2与其他方法的比较6
3系统性偿付能力风险的建模7
3.1模型概述9
3.2系统性偿付能力的风险量化10
3.3优化银行资本金以实现外源性系统性风险目标12
3.4校准的详细信息15
4基准测试结果16
5比较静态实验：改变银行体系的结构17
5.1扩大银行的规模17
5.2提高银行网络之间的相互联系18
5.3增加传染性违约的无谓损失19
5.4维持固定的总资产扩散系数19
6系统性资本金要求20
6.1基准情况下的系统资本金附加费20
6.2扩大银行规模带来的系统资本金附加费21
6.3提高相互联系带来的系统资本金附加费22
6.4增加传递性违约的无谓损失带来的系统资本金附加费23
6.5系统资本金附加费的周期性24
7结论25
附录26
参考文献30

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