风险与收益分析 (ppt 31页)

主要内容
4 风险与收益分析
4.1 个别投资的收益与风险
4.1.1风险的概念与分类
风险的分类
4.1.2风险投资收益
4.1.3个别投资的风险和收益度量
期望收益率的计算（例）
个别投资的风险和收益度量
风险收益率的确定
4.1.4人们对风险的态度
4.2 投资组合的风险与收益
4.2.1协方差和相关系数的计算
协方差和相关系数的计算
协方差和相关系数的计算过程
4.2.2 投资组合的风险分散原理
投资组合的风险分散原理
4.2.3 现代投资组合理论
两证券组合时的期望收益与风险
N种证券组合时的期望收益与风险
投资组合的风险
4.3 贝他系数和资本资产定价模型
4.3.1贝他系数及其确定
贝他系数的含义
贝他系数的确定
通过回归分析确定贝他系数
投资组合的β系数
贝他系数的特征
4.3.2资本资产定价模型
证券市场线

 

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