证券组合理论概述(ppt 51页)

主要内容
1. 投资组合理论概述
Markowiz与现代资产组合理论
Portfolio 发展综述
Portfolio理论发展综述（续）
投资组合理论的基本假设
现代投资理论的框架
2. 投资组合的均值与方差
单个证券的收益
同动程度与相关性
协方差与相关系数
算例
可行集与有效集
N个证券的组合的可行集
风险小结
无差异曲线（效用理论）
最优投资组合的选择
3. 有效边界的拓展
无风险利率
无风险借贷
允许无风险贷款的投资组合
允许无风险借款的投资组合
同时允许进行无风险借贷

..............................