投资学之APT与风险收益多因素模型(ppt 56页)
投资学之APT与风险收益多因素模型(ppt 56页)内容简介
主要内容
10.1 多因素模型概述(Multi-Factor model)
10.1.1证券收益的因素模型
单因素模型的优点
10.1.1 证券收益的因素模型
10.1.2多因素证券市场线
例10-3 多因素证券市场线
10.2 套利定价理论
10.2.1套利、风险套利与均衡
套利组合
10.2.2 充分分散的投资组合
10.2.3 贝塔与期望收益
11.2.3 贝塔与期望收益
图10.1 Returns as a Function of the Systematic Factor
图10.2 Returns as a Function of the Systematic Factor: An Arbitrage Opportunity
图10-2: 出现了套利机会
图 10.3 An Arbitrage Opportunity
11.2.4 单因素证券市场线
Figure 10.4 The Security Market Line
10.3 单项资产与套利定价理论
10.4 多因素套利定价理论
10.5我们在哪儿能找到因素
10.6 多因素资本资产定价模型
10.6 多因素资本资产定价模型与套利定价理论
CAPM与APT的区别
APT对资产组合的指导意义
本章小结
例子
..............................
10.1 多因素模型概述(Multi-Factor model)
10.1.1证券收益的因素模型
单因素模型的优点
10.1.1 证券收益的因素模型
10.1.2多因素证券市场线
例10-3 多因素证券市场线
10.2 套利定价理论
10.2.1套利、风险套利与均衡
套利组合
10.2.2 充分分散的投资组合
10.2.3 贝塔与期望收益
11.2.3 贝塔与期望收益
图10.1 Returns as a Function of the Systematic Factor
图10.2 Returns as a Function of the Systematic Factor: An Arbitrage Opportunity
图10-2: 出现了套利机会
图 10.3 An Arbitrage Opportunity
11.2.4 单因素证券市场线
Figure 10.4 The Security Market Line
10.3 单项资产与套利定价理论
10.4 多因素套利定价理论
10.5我们在哪儿能找到因素
10.6 多因素资本资产定价模型
10.6 多因素资本资产定价模型与套利定价理论
CAPM与APT的区别
APT对资产组合的指导意义
本章小结
例子
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