SPSS行业应用实例证券金融统计(ppt 69页)

提    纲
股票日历效应分析
汇率影响因素分析

 

 

摘要
在股票市场上，收益、风险等指标一般都有随着日历变化的特征，称之为日历效应。日历效应可以分为周效应——指标在周内各日表现出不同的特征；月效应——指标在不同月份具有不同的特征。国内外许多学者对价格变动的日历效应进行了大量研究，发现收益率和交易量都存在显著的日历效应。
本例中对股票交易数据进行日历效应分析主要采用SPSS中的转换模块中的计算变量、数据中的拆分文件、图形中的条形图绘制工具、因素方差分析和相关分析等。
由于本例要考察的问题是沪深股市是否存在周效应，而数据文件中的交易日期是yy/mm/dd格式的日期型变量，因此首先要求出各日期所对应的星期数，这就要用到SPSS转换模块中的计算变量。
在SPSS中进行变量计算，可以利用“转换→计算变量”命令实现，
将数据文件导入到SPSS中。
依次单击菜单“转换→计算变量”，打开“计算变量”对话框

..............................