风险与收益分析(ppt 33页)

主要内容
第一节 风险的概念
第二节 单项资产的风险与收益
第三节 投资组合的风险与收益
第四节 资本资产定价模型

 

 

第三章 风险与收益分析
第一节 风险的概念
一、风险的概念
二、风险的分散
第二节 单项资产的风险与收益
一、概率分布
二、预期值
三、离散程度
四、标准离差率
第三节 投资组合的风险与收益
一、投资的多元化与风险的分散
二、投资组合风险的衡量
三、两种证券投资组合的有效集
四、多种证券组合的有效集
五、资本市场线
第四节 资本资产定价模型
一、资本资产定价模型的假设
二、证券市场线
三、  系数——系统风险的度量
四、证券投资组合的   系数

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