工商研究管理及股票证券管理知识分析论文(doc 66页)
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第1章 引言
第2章 理论研究
第3章 应用方案研究
第4章 实证分析
第5章 总结和展望
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理论研究具体包含以下基本内容:
(1)安全第一准则思想的发展脉络研究:研究安全第一准则产生的背景,安全第一准则的思路及其理论和模型的发展和演变。
(2)模型比较研究:将安全第一准则与均值-方差模型、极大-极小模型以及OWA集结模型进行比较分析,进一步明确安全第一准则的理论和应用价值,并为总结安全第一准则的分析和实现方法的框架提供参照。
(3)在以上研究的基础上,对安全第一准则的理论框架和实现方法进行总结。
应用研究
本部分研究内容,主要是在理论研究的基础上,针对证券市场的组合投资问题,设计安全第一准则的应用框架。
应用研究具体包含以下基本内容:
(1)研究模型的离散化方法。
(2)研究样本的处理方法。
(3)研究安全第一准则中给定的生存水平的估值方法。
(4)研究在无概率假设情况下对于所需统计特征的处理方法。
(5)研究决定风险厌恶水平的因素。
(6)研究安全第一准则的软件实现方法。
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