计量经济管理学及财务知识分析(PPT 66页)

计量经济管理学及财务知识分析(PPT 66页)目录：

第一节  引言
第二节  分布滞后模型的估计
第三节  部分调整模型和适应预期模型
第四节  自回归模型的估计
第五节  阿尔蒙多项式分布滞后
第六节  格兰杰因果关系检验

计量经济管理学及财务知识分析(PPT 66页)简介：

Yt =α+β0Xt +β1Xt-1 +……+βsXt-s + ut  
(1)在这类模型中，由于在X和它的若干期滞后之间往往存在数据的高度相关，从而导致严重多重共线性问题。因此，分布滞后模型极少按（1）式这样的一般形式被估计。通常采用对模型各系数βj施加某种先验的约束条件的方法来减少待估计的独立参数的数目，从而解决多重共线性问题。这方面最著名的两种方法是科克(Koyck)方法和阿尔蒙(Almon)方法。
(2)式中仅有三个参数：α、β和λ。但直接估计
(3)式是不可行的。这是因为，首先，估计无限多个系数不可行。其次，从回归结果中很可能得不到β和λ的唯一估计值。

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