投资组合的绩效评价(ppt 42页)

主要内容
第十六章  投资组合的绩效评价
第一节 投资组合绩效评价
一、证券投资基金的绩效评价
二、影响证券投资组合业绩的因素
三、基金绩效评价的意义
第二节 投资组合绩效评价方法
一、基金绩效的常用评价指标和方法
（一）收益率评价法
（二）风险调整收益的方法及其评价
1．特雷诺（Treynor）方法
特雷诺（Treynor）方法
2．夏普（Sharp）方法
夏普（Sharp）方法
3．詹森方法
詹森方法
4．估价比率（Appraisal Ratio）
（三）各种不同业绩评价指标的相互联系
各种不同业绩评价指标的相互联系
二、改进的一些评价指标
（二）基于VaR的投资绩效评估方法(RAROC)
（三）M2测度
三、选股和择时能力
（一）T-M模型
T-M模型
（二）H-M模型
 H-M模型
（三）C-L模型
（四）法玛业绩归属模型
四、多因素业绩评价模型
多因素业绩评价模型
五、基金业绩的持续性分析
基金业绩的持续性分析
六、基金业绩评价理论的最新进展
七、实证研究
分析结果如下：
分析结果

 

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