投资组合理论(ppt 45页)

主要内容
分散化与资产组合风险
组合线
有效集和有效边界
马柯维茨的资产组合理论
假设：风险厌恶、期望回报、方差
如已知每个投资工具的期望回报、方差以及协方差，则可以确定有效投资组合
最优风险资产组合的确定
存在无风险资产时的有效组合的确定
理论的局限性及对我国的借鉴

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