证券市场基本统计分析(ppt 142页)

一、证券市场的基本概念
二、股票市场统计分析
三、债权市场统计分析
四、基金市场统计分析
学习目标
基本概念
第一节  证券市场的基本概念
一、证券
二、证券市场
2. 证券市场
第二节 股票市场统计分析
股票市场统计分析
一、股票及股票市场
股票的基本特征：
二、股票市场
三、股票市场统计指标
四、股票价格指数
2. 股票市场
二、股票市场统计主要指标
2. 股票发行市场统计主要指标
3. 股票流通市场交易量统计主要指标
4. 股票价格指数
三、股票市场基本分析
1.宏观经济因素分析
经济增长与经济周期分析
通货膨胀分析
利率水平分析
汇率水平分析
货币政策分析
财政政策分析
2. 产业分析
产业的生命周期阶段分析
表3-2 产业的生命周期各阶段的收益和风险
表3-3 产业的生命周期各阶段的市场表现
产业的业绩状况分析
产业的市场表现分析
产业发展的趋势分析
3. 公司分析
财务报表分析
偿债能力
资本结构
经营效率
盈利能力
投资收益
因素分析法
某上市公司财务分析表
指数法
指数法步骤
1998年上市通信业公司业绩排名
2000年中国汽车行业上市公司经营业绩
雷达图法
二、技术分析
趋向指数（DMI）
AR、BR指标
成交量比率（VR）
心理线（PSY）
技术指标分析的主要技巧
三、股票市场风险与收益的统计分析
(一)股票组合的统计分析
1. 股票收益和风险的度量
2. 股票组合的收益率
【例】
3.股票有效组合
马柯维茨有效组合
结论
4. 市场模型
5. 分散化
（二）资本资产定价模型（CAPM）
2. 资本市场线（CML）
资本市场线的方程
3.证券市场线（SML）
4. 资本资产定价模型用途
5. 资本资产定价模型利弊
第三节  债券市场统计分析
一、 债券和债券市场
债券的分类
债券和股票的比较
2. 债券市场
二、债券内在价值的统计分析
2. 影响债券定价的外部因素
3. 债券的定价原理
4. 债券的基本价值评估
1.一次还本付息债券的定价公式
2. 一年付息一次债券的定价公式
3. 一年付息多次债券的定价公式
【例题】
【例题分析】
三、债券的违约风险的统计测度
Z 计算公式：
第四节 基金市场统计分析
一、基金
基金与股票、债券的差异
二、基金资产的净值统计
三、基金的业绩评价
1. 资产净值增长率
2. 风险分析
3. 单位风险报酬率

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