资本资产定价(CAPM)与套利定价(APT)(ppt 74页)
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资本资产定价(CAPM)与套利定价(APT)(ppt 74页)目录:
第一节 经典CAPM
第二节 经典CAPM的应用与实证检验
第三节 对CAPM的扩展与评价
第四节 套利定价理论
第四节 套利定价理论
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由经典CAPM的公式(10.5)可见,资产的预期收
益由无风险收益率(纵轴的截距)、市场收益率和
无风险收益率的差,以及β值等因素共同决定。假
设无风险收益率既定,则资产收益率取决于市场收
益率和β值。
上述结论属于理论性结论,理论本身是否正确
需要实证检验;而且理论能否应用于实践,也需要
给予检验和证明。
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