外汇交易业务技术指引(ppt 72页)

外汇交易业务技术指引(ppt 72页)目录：

1、即期与远期
2、套汇与套利
3、择期与掉期
4、期货与期权

外汇交易业务技术指引(ppt 72页)简介：

（四）、即期外汇交易的汇率
1、即期汇率的种类：
    电汇汇率、信汇汇率和票汇汇率
电汇汇率是基准汇率，其他汇率都是电汇汇率为基础而定。
其他汇率比电汇汇率低多少取决于利率高低和邮程时间的长短。

假设香港利率8%，香港到美国邮程为10天，某银行向客户报出即期汇率为：
USD1=HKD7.8123/7.8514
则信汇和票汇汇率的买价为：
7.8123×（1-8%×8/365）=HKD7.7986
卖价为：7.8514×（1-8%×8/365）=HKD7.8376
远期汇票的汇款资金占用时间更长，汇率更低。根据上述条件计算3个月远期汇票所使用的汇率，买价为：7.8123×（1-8%×3/12）=HKD7.6561
卖价为：7.8514×（1-8%×3/12）=HKD7.6944 

 

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