利率风险的度量与防范管理(ppt 39页)

利率风险的度量与防范管理(ppt 39页)目录：

1．到期期限
2．平均到期期限
3．马考勒持续期
4．修正持续期
5．凸度
6、利率风险的防范

利率风险的度量与防范管理(ppt 39页)简介：

1．到期期限
一般而言，期限越长的债券，其价格受利率变动的影响越大，因此，
衡量债券利率风险最传统的方法或最原始的指标就是计算债券到期
期限。
如10年期债券的到期年限为10年。这个指标的作用有限，能区分10年
期债券不同于20年期债券，但不能区分票息不同的两种10年期债券，
故是一种很粗糙的方法。

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