利率衍生证券定价模型的比较(pdf 25页)

利率衍生证券定价模型的比较(pdf 25页)目录：

1 引言
2 利率衍生证券综览
3 利率衍生工具的纯折现债券衍生证券投资组合的分解
4 纯折现债券衍生产品定价的单因子模型
5 纯折现债券衍生产品定价的两因子模型
6 “期限结构一致性”模型
7 概要和结论

利率衍生证券定价模型的比较(pdf 25页)简介：

摘要：本文着重于分析研究用于对利率依赖型证券进行定价的各种不同方法和不同模
型，并在利率期限结构模型的数学形式基础上对各种定价程序和方法提供一个文献式综述。
因而，本文可以被视为对具有显示表达式（在存在它们的情况下）的不同利率模型的参考或
者对衍生工具定价和利率期限结构模型各自优缺点分析的参考。
关键词：利率；利率期限结构；衍生产品；利率波动；定价

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