时间序列计量经济学模型的理论及其方法(ppt 84页)

时间序列计量经济学模型的理论及其方法目录：
第一节、时间序列的平稳性及其检验
第二节、随机时间序列模型的识别和估计
第三节、协整分析与误差修正模型

 

时间序列计量经济学模型的理论及其方法内容提要：
时间序列分析模型方法就是在这样的情况下，以通过揭示时间序列自身的变化规律为主线而发展起来的全新的计量经济学方法论。
时间序列分析已组成现代计量经济学的重要内容，并广泛应用于经济分析与预测当中。
一个简单的检验过程：
同时估计出上述三个模型的适当形式，然后通过ADF临界值表检验零假设H0：=0。
1）只要其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设，就可以认为时间序列是平稳的；
2）当三个模型的检验结果都不能拒绝零假设时，则认为时间序列是非平稳的。
这里所谓模型适当的形式就是在每个模型中选取适当的滞后差分项，以使模型的残差项是一个白噪声（主要保证不存在自相关）。

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