某优选基金集合资产管理计划基本情况表(doc 23页)

某优选基金集合资产管理计划基本情况表内容提要：
投资策略：
1.资产配置策略
本集合计划采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，辅之以公司自行开发的数量化辅助模型，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，精选基金品种，构建有超额收益能力的基金组合。同时通过的有效地风险管理，降低业绩的波动性，获得稳定而持续的投资收益。
2.类别基金与股票投资策略
（1）开放式基金投资策略
首先根据基金的业绩排名，挑选出业绩持续优秀的基金，再根据基金的风险收益特征，构建合适的基金投资组合。通过风险收益综合评价方法挖掘持续稳定的基金品种，主要包括主动收益能力(alpha)、信息比率、Sharpe比率等指标。
（2）封闭式基金投资策略
封闭式基金评价中更多考虑业绩持续性和市场因素的影响。通过基金业绩与投资价值评估体系，筛选出一段时间内具有投资价值的基金品种，将之纳入备选基金库。再根据市场波动因素的变化在适当的时机完成特定基金的买入或卖出操作。主要考虑指标包括分红潜力、折价率等。
（3）股票投资策略
通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程度，以证监会行业分类标准为基础,挑选出增长前景持续向好的行业或周期景气复苏或上升的行业。通过定性和定量分析精选个股。定量分析使用的指标包括成长指标、价值指标和盈利指标，针对不同行业采取相应的估值方法；定性分析对精选公司进行“波特五力模型”分析 ，结合行业估值模型进行数量化的辅助投资决策。

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