经济计量学之自相关(ppt 50页)

经济计量学之自相关目录：
第一节、自相关的来源和形式
第二节、自相关的后果
第三节、自相关的检验
第四节、自相关的修正方法
第五节、广义最小二乘法

 

经济计量学之自相关内容提要：
自相关的来源：
经济惯性（滞后效应）
模型设定偏误：应含而未含变量的情形
随机扰动项序列本身的自相关
数据处理造成自相关——如平滑处理
自相关也可能出现在横截面数据中，但主要出现在时间序列数据中。
案例：中国商品进口模型
经济理论指出，商品进口主要由进口国的经济发展水平，以及商品进口价格指数与国内价格指数对比因素决定的。
由于无法取得中国商品进口价格指数，我们主要研究中国商品进口与国内生产总值的关系。（下表）。

..............................