您现在的位置: 精品资料网 >> 财务管理 >> 股票证券 >> 资料信息

证券投资组合风险管理培训课件(ppt 79页)

所属分类:
股票证券
文件大小:
961 KB
下载地址:
相关资料:
证券投资组合,风险管理培训,培训课件
证券投资组合风险管理培训课件(ppt 79页)内容简介

证券投资组合风险管理培训课件目录:
第一节、资产组合理论
第二节、资本资产定价理论
第三节、指数模型和套利定价模型

 


证券投资组合风险管理培训课件内容提要:
证券投资组合(Portfolio):
1、证券组合的含义:证券组合由一种以上的有价证券组成,如包含各种股票、债券、存款单等,是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称。
2、构建证券投资组合的原因
(1)降低风险
(2)实现收益最大化
3、如何确定不同证券或资产上的投资比例,以使资金稳定快速增长并控制投资风险,这就是投资组合理论要解决的关键问题。
N个证券组合风险的测度:
不论证券组合中包括多少种证券,只要证券组合中每对证券间的相关系数小于1,证券组合的标准差就会小于单个证券标准差的加权平均数.
这意味着只要证券的变动不完全一致,单个有高风险的证券就能组成一个只有中低风险的证券组合.  


..............................