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证券组合投资与效率市场理论(ppt 45页)

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股票证券
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证券组合投资与效率市场理论(ppt 45页)内容简介

证券组合投资与效率市场理论目录:
一、债券投资收益指标
二、本期收益率
三、投资风险分析
四、风险的类别
五、对风险的态度
六、收益与风险的关系
七、证券组合投资
八、证券组合理论的均值标准差模型
九、证券组合的标准差
十、证券组合有效边界
十一、最优证券组合
十二、资本市场线
十三、证券市场线
十四、效率市场理论
十五、效率市场假设的内容
十六、效率市场假设的类型
十七、证券市场效率的衡量标志
十八、证券市场效率假说的实证研究
十九、效率市场理论评析
二十、证券价值评估
二十一、债券的定价定理
二十二、优先认股权的价值评估
二十三、认股权证
二十四、证券期货价值评估
二十五、债券期货的定价原理
二十六、证券期权价值评估
……


现代投资分析与效率市场理论概述内容提要;
证券组合投资:
证券组合理论的产生
证券组合投资指投资者根据确定的投资目标,选择足以满足需要和要求的证券种类和数量。
证券组合理论的原理
通常投资者对于投资活动最关注的问题是预期收益和预期风险的大小,他们尽可能建立起一个有效组合,使单位风险水平上收益最高,或单位收益水平上风险最小。
资本资产定价模型的假设
投资者是风险规避者和最大利润追求者。他们根据一段时间内投资组合的期望收益率和标准差来评价投资组合。
投资者能按同样的无风险利率借入或贷出货币。
市场上不存在交易成本和税金,卖空不受限制
投资者是价格的接受者。指个别投资行为不能影响市场价格。
各种证券资产可以无限分割,投资者可购买任意数量的资产。
投资者对每种证券的预期是一致的。


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