投资收益与投资风险(ppt 37页)

投资收益与投资风险目录：
1.1、投资的收益
1.2、投资的风险
1.3、投资者风险特征

 

投资收益与投资风险内容提要：
资产组合(Portfolio)：
是投资者持有所有资产的集合，能够满足投资者在追求收益最大化的同时，尽量降低风险的要求。也就是说，投资者通过构造资产组合能够在保持收益率不变的条件下，有效地分散投资风险。
标准差(Standard Deviation) 
也称均方差(Mean Square Error)，是各数据偏离平均值距离的平均数，一般用σ表示。标准差是方差(Variation)的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。
风险的度量：
风险溢价(Risk Premium) ，
也称超额收益，就是投资于风险资产时，风险资产的期望收益率与无风险资产的收益率（无风险收益率）之间的差。
例如，无风险资产的年收益率为6%，指数基金年期望收益率15%，则投资指数

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