基于ARCH模型的股票市场收益率波动研究(doc 23页)

基于ARCH模型的股票市场收益率波动研究目录：
摘要和关键词  …………………………………………………………1
绪论  ……………………………………………………………………1
1、国内外研究综述………………………………………………………1
1.1、收益率的概率分布…………………………………………………………1
1.2、相关性与易变性  …………………………………………………………2
1.3、多重分形  …………………………………………………………………3
2、沪市股价波动的特征分析………………………………………5
2.1、数据与研究方法 ……………………………………………………………5
2.2、收益率分布的描述性统计特征 ……………………………………………5
2.3、独立性分析 …………………………………………………………………6
2.4、相关性分析 …………………………………………………………………6
2.5、正态性检验 …………………………………………………………………7
2.6、厚尾性检验 …………………………………………………………………7
2.7、平稳性检验 …………………………………………………………………8
2.8、波动的ARCH效应检验………………………………………………………8
3、结论 ……………………………………………………………………………11
参考文献 …………………………………………………………………………12
附录 ………………………………………………………………………………13

 

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