证券投资风险与收益(ppt 30页)

证券投资风险与收益目录：
1. 证券投资的收益和风险
2. 证券投资收益的度量
3. 风险的度量
4. 对风险收益的度量
5. 投资者的选择方式

 

证券投资风险与收益内容提要：
证券投资风险：
风险的来源
经营风险(Business risk)
财务风险(Financial risk)
流动风险(Liquidity risk)
违约风险(Default risk)
利率风险
通货膨胀风险
国家经济状况
系统风险与非系统风险
……

投资者的选择方式：
投资者的效用函数
最大化效用函数
风险酬金
风险厌恶
……

投资者制定投资目标应考虑回报和风险
投资者厌恶风险，承担风险需要补偿
不同的投资者对风险厌恶程度不一样，怎样刻画不同投资者对收益-风险之间的权衡关系
回报和风险的度量
市场给出收益-风险之间的公平关系

 

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