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投资组合的风险与收益分析(ppt 71页)

所属分类:
风险控制
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投资组合,风险,收益分析
投资组合的风险与收益分析(ppt 71页)内容简介

投资组合的风险与收益分析目录:
5.1  风险与收益的度量
5.2  投资组合的风险与收益
5.3  有效投资组合分析
5.4  资本资产定价模型

 

投资组合的风险与收益分析内容提要:
投资组合风险的度量:
(一) 协方差与相关系数
(二) 两项资产组成的投资组合的方差
(三) 多项资产组成的投资组合的方差
解释:协方差反映了两种资产收益的相互关系。
1、如果两种资产的收益正相关,即呈同步变动态势,那么协方差为正数;
2. 如果两种资产的收益负相关,即呈非同步变动态势,那么协方差为负数;
3. 如果两种资产的收益没有关系,那么协方差为零。
 


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