加拿大银行风险管理概述(ppt 43页)

加拿大银行风险管理概述目录：
一、加拿大银行简介
二、风险管理过程
三、风险管理框架
1.信用风险
2.市场风险
3.操作风险
4.利率风险
5.流通风险

 

加拿大银行风险管理概述内容提要：
市场以及经济萧条引发系统管理风险的概念
管理条例的放松
市场监管人员对衍生产品的担忧
巴塞耳资本金管理条例的引入
新技术，新理论的影响
Markowitz证券组合理论
Black-Scholes期权定价理论
VaR
因业务需要，银行必需承担风险. 一般是 险越大，预期收益越大. 风险与收益有非对称关系.
消除风险=消除收益
风险本身并不是坏东西，我们的主要责任是管理风险。最糟糕的是对风险没有正确认识和错误管理风险。
债务人或客户不能按合同的要求归还其债务的可能性
破产可能性
市场价钱变化
信用风险管理理论是世界主要银行所关心的热点
目的：分析信贷人信用分析
信用分析系统
定量标准
定性标准
信用评审公司的做法
业务(Business Risk)风险：工业特征，竞争能力，技术，管理特征
金融风险(Financial Risk)：容资结构， Financial Policy, Cash Flow Protection, Financial Flexibility etc.
内部做法
信贷人信用分析
贷款评级

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