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资产组合的理论与应用(ppt 25)

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资产管理
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资产组合,理论,应用
资产组合的理论与应用(ppt 25)内容简介
期望收益假设,期望收益是指未来一段时间内各种可能收益值的统计平均;
 单项资产和资产组合的风险由其收益(率)的方差或标准差表示;
 投资者按照投资的期望收益和风险状况进行投资决策,即投资者的效用函数是投资期望收益和风险的函数;
投资者是理性的,即给定一定的风险水平,投资者将选择期望收益最高的造成或资产组合,给定一定的期望收益,投资者将选择风险最低的资产或资产组合;
 人们可以按照相同的无风险利率R借入借出资金;
 没有政府税收和资产交易成本。

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