现代财务理论与方法课程大纲(ppt 14页)

现代财务理论与方法》是一门以财务经济学（Financial Economics）为理论基础，以统计分析方法为研究手段，以企业财务管理政策与资本市场关系为研究对象的研究生课程。 选修该课程时， 要求学生已经修完《公司理财》、《经济学》和《统计学》三门基础课。主要内容有：
1、投资收益和风险的度量方法和理论
2、证券定价的传统理论和方法
3、投资组合的理论和实践
4、证券的风险定价理论和方法（CAPM、APT）
5、证券市场的效率理论和分析方法
6、资本结构理论和管理（Capital Structure）
7、股利（分红）政策和管理（Dividend Policy）
8、期权定价理论和实践*
      总体上，这是一门“应用研究导向型的课程”（Applied Research  Oriented Course）。
投资收益和风险的度量方法和理论(Return & Risk):
（1）收益率的度量和计算方法：债券和股票
         单期收益率—多期收益率
         算术平均—几何平均—价值加权
（2）风险的度量和管理：债券与股票
         标准差—方差—VAR
         风险管理：10种风险—利率风险管理和倒闭风险管理
（3）收益率的调整
         拆细—合股   
         送股—配股
         增发新股与综合指数
（4）收益率的时间序列和分布

 

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