RAROC和商业银行全面风险管理培训教材(PPT 68页)

RAROC和商业银行全面风险管理
资本的相关概念
银行经营管理理论变迁
RORAC理论介绍
全面风险管理体系的框架
全面风险管理体系的应用
案例介绍
资本的作用
法定资本与经济资本的分别
经济资本度量
经济资本度量的自下而上法
经济资本度量的自下而上法（续）
经济资本度量的自上而下法
经济资本度量两者方法的比较
ROA——资产回报率，ROA=净收入/总资产
ROE——股权回报率，ROE=净收入/股东权益
NIACC（netincomeaftercapitalcharge）——扣除资本后的净收益
RORC（ReturnonRegulatoryCapital）——监管资本收益率，RORC＝净收入/监管资本
Sharperatio——夏普率，用以衡量每单位风险所能换得的平均报酬率。
为何使用风险绩效评估？
风险绩效评估的实施选择
RAROC-RiskAdjustedReturnOfCapital
RAROC的计算公式
RAROC模型的输入值——利息和非利息收入
RAROC模型的输入值——资金成本
资金转移定价的三种类型
RAROC模型的输入值——非利息成本
损失的分配与种类
RAROC模型的输入值——经济资本
监管资本——最低资本要求
经济资本
各层面的RAROC计算
RAROC的具体计算——交易层面
RAROC的具体计算——客户层面
不同层面的RAROC有不同的流程应用
RAROC帮助更好地管理风险及资本
单纯从风险管理角度考虑
单纯从收益角度考虑
从RAROC的角度考虑
绩效评估的举例
经济资本配置
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